【摘 要】
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随着我国金融市场的不断完善,各子市场之间的联系越来越紧密,但是由于监管机制的不成熟,导致金融系统内部容易滋生风险且发生风险传染。因此研究我国指数基金与金融市场间的
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随着我国金融市场的不断完善,各子市场之间的联系越来越紧密,但是由于监管机制的不成熟,导致金融系统内部容易滋生风险且发生风险传染。因此研究我国指数基金与金融市场间的风险溢出具有深远意义。文章基于GARCH-CoVaR模型,以2009年到2019年为研究区间,从2009年9月30日之前成立的13支跟踪沪深300指数的指数基金中,选取了两支主动型指数基金和两支被动型指数基金为样本,并选择了一支传统的股票型基金作为对照,研究了我国指数基金和上证市场之间的风险溢出效应,发现指数基金风险水平较低且与传统型基金具有不同
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