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基于Lux-Marchesi模型,引入多个体异质基本值交易者,讨论基本值交易者对基本值的评估以及对价格泡沫反应的差异对资产价格波动的影响.结果表明,基本值交易者对基本值的看法不一致和对泡沫反应的不同均会加剧资产价格波动,但是前者的作用更为明显,从而证明基本值交易者也是价格波动源之一.
基本值估计差异与资产市场价格波动
【摘 要】
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基于Lux-Marchesi模型,引入多个体异质基本值交易者,讨论基本值交易者对基本值的评估以及对价格泡沫反应的差异对资产价格波动的影响.结果表明,基本值交易者对基本值的看法不
【机 构】
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北京师范大学管理学院系统科学系
【出 处】
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北京师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年5期
【基金项目】
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中国科学院资助项目
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