【摘 要】
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我国股票市场存在着制度不健全，投资者投资理性程度低、投机性强，市场受政府政策影响大，股票价格经常有大波动等问题。本文选取了2012年6月1日至2015年5月22日的上证综合指数作
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我国股票市场存在着制度不健全，投资者投资理性程度低、投机性强，市场受政府政策影响大，股票价格经常有大波动等问题。本文选取了2012年6月1日至2015年5月22日的上证综合指数作为样本，探究中国沪市股指波动的动态特征，并运用GARCH（1，1）模型对5月22日之后的沪市股指收益率走势进行预测。实证分析显示，沪市股指具有杠杆效应、波动表现出集群性和持续性。最后，本文根据我国沪市股指的波动特征，提出了相应的应对措施和建议。
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