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基于GARCH模型与灰色预测模型GM(1,1)的人民币汇率收益率分析

来源 :岭南师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：gzsoft168

【摘 要】

：

论文中对人民币汇率收益率序列分别建立了GARCH(1,1)模型和GM(1,1)模型.首先利用GARCH(1,1)模型刻画了收益率序列的波动性,接着通过预测模型GM(1,1)对收益率序列水平值进行预

【作 者】

：

郭菊喜 

【机 构】

：

岭南师范学院数学与计算科学学院

【出 处】

：

岭南师范学院学报

【发表日期】

：

2015年06期

【关键词】

：

人民币汇率收益率 波动性 GARCH模型 GM(1 1)模型 

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论文中对人民币汇率收益率序列分别建立了GARCH(1,1)模型和GM(1,1)模型.首先利用GARCH(1,1)模型刻画了收益率序列的波动性,接着通过预测模型GM(1,1)对收益率序列水平值进行预测.实证结果表明,人民币汇率收益率序列之间存在明显的波动性和长期的自相关性,预测模型GM(1,1)能够很好的拟合人民币汇率收益率序列,是一个可用的较好的预测模型.

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