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假设标的股价服从不变方差弹性（CEV）模型下,推导出美式看跌期权所遵循的变分不等方程.利用显式有限差分格式,给出具体的数值算法,并对格式的适定性进行分析,最后将其应用于实例,验证了算法的有效性.
CEV模型下美式期权的差分算法
【摘 要】
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假设标的股价服从不变方差弹性（CEV）模型下,推导出美式看跌期权所遵循的变分不等方程.利用显式有限差分格式,给出具体的数值算法,并对格式的适定性进行分析,最后将其应用于实例
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院
【出 处】
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大学数学
【发表日期】
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2008年4期
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