【摘 要】
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考虑了收益率为模糊数的投资组合问题.在一定置信水平上,用收益率波动差的平方和作为风险的度量,在预期收益率给定时,建立了风险最小化的投资组合模型.投资者可以参考其最优
【机 构】
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南昌工学院信息学院,南昌工学院经济管理学院,解放军理工大学通信工程学院,
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考虑了收益率为模糊数的投资组合问题.在一定置信水平上,用收益率波动差的平方和作为风险的度量,在预期收益率给定时,建立了风险最小化的投资组合模型.投资者可以参考其最优解来减小投资风险.最后给出了一个实例.
Considering the investment portfolio whose returns are fuzzy numbers, the confidence level is calculated by taking the sum of squares of the volatility of returns as the measure of risk, and the risk minimization portfolio model is established when the expected return is given. We can refer to the optimal solution to reduce the investment risk.Finally, an example is given.
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