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可转换债券是我国债券市场的重要组成部分,研究其风险状况对我国证券市场的发展具有比较重要的意义。本文使用了基于GARCH模型的VaR方差—协方差模型分析了可转换债券市场的风险状况,其研究结果表明,我国债券市场存在相对较大的风险。
可转换债券市场的风险度量——基于GARCH模型的VaR方差—协方差模型分析
【摘 要】
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可转换债券是我国债券市场的重要组成部分,研究其风险状况对我国证券市场的发展具有比较重要的意义。本文使用了基于GARCH模型的VaR方差—协方差模型分析了可转换债券市场的
【机 构】
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中央财经大学
【出 处】
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全国商情
【发表日期】
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2016年33期
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