【摘 要】
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净稳定融资比率(Net Stable Funding Ratio,简称NSFR)是巴塞尔银行监督管理委员会自2010年提出的用于监测商业银行期限转换风险的重要指标,但NSFR在我国却迟迟未能落地。基于
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净稳定融资比率(Net Stable Funding Ratio,简称NSFR)是巴塞尔银行监督管理委员会自2010年提出的用于监测商业银行期限转换风险的重要指标,但NSFR在我国却迟迟未能落地。基于巴塞尔Ⅲ的测算要求,笔者选取2002—2015年美国134家具备时间连续性的商业银行的NSFR进行测算,并通过实证检验探索了NSFR的影响因素以及潜在实施影响,以期为NSFR指标在中国的落地实施提供可用的经验与借鉴。实证结果表明,净稳定融资比率受资本比率、资产规模、商业模型、经济增长、金融结构以及危机变量综合影响,并对商业银行利润水平带来一定程度负向影响。这也意味着我国商业银行在未来NSFR监管落地过程中将面临一定盈利承压,同时笔者对NSFR影响因素的分析也有助于探究银行融资结构调整与经营转型之路。
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