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有许多计算任务，它对样品在必要给定的概率密度功能(或 pdf 为短)，即，使用一台计算机构造独立随机的向量 x i 的一个序列( i = 1 ， 2 ，)，其直方图收敛到给定的 pdf 。因为样品空间能是巨大的，这能是困难的，并且更重要地，因为在密度是重要的的地方，空间的部分能是很小的，以便一个人可以由一个设计病的采样计划错过它。确实，马科夫柴恩·蒙蒂·卡洛，最广泛地使用的采样计划，能被认为是一个搜索算法，一个人在哪儿在一个任意的点和点开始，向空间的高概率区域一步一步地进展。这能是昂