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期刊论文
连续时间资产收益变结构模型的研究
连续时间资产收益变结构模型的研究
来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zqdxtushuguan
【摘 要】
:
提出了应用MCMC方法的连续时间变结构模型的单一变结构点的定位方法,并提出了连续时间多变结构点模型的变结构点定位方法;该方法在确定变结构点位置的同时,又能估计相应的模
【作 者】
:
胡素华
张世英
张彤
【机 构】
:
绍兴文理学院经济与管理学院,天津大学管理学院
【出 处】
:
系统工程学报
【发表日期】
:
2007年4期
【关键词】
:
变结构
马尔可夫链蒙特卡罗方法
贝叶斯方法
似然比检验
structural change Markov Chain Monte Carlo Method Ba
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提出了应用MCMC方法的连续时间变结构模型的单一变结构点的定位方法,并提出了连续时间多变结构点模型的变结构点定位方法;该方法在确定变结构点位置的同时,又能估计相应的模型参数.用该方法对上海股市综合指数的收益序列进行了变结构分析,理论与实证结果表明该方法是有效且可行的.
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