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在引入交通基础设施PPP项目实物期权并建立了改进的Black-Scholes实物期权定价模型的基础上,研究了基于Greeks指标的实物期权单因素敏感性分析方法和基于Monte Carol模拟的实物期权多因素敏感性分析方法,最后结合具体项目案例进行了计算分析。
交通基础设施PPP项目实物期权定价及敏感性分析
【摘 要】
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在引入交通基础设施PPP项目实物期权并建立了改进的Black-Scholes实物期权定价模型的基础上,研究了基于Greeks指标的实物期权单因素敏感性分析方法和基于Monte Carol模拟的实
【机 构】
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长沙理工大学交通运输工程学院;
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2011年03期
【基金项目】
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湖南省教育厅科学研究项目(06C148);湖南省科技厅科技计划项目(06FJ4122)
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