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求解It^↑o随机微分方程解过程密度函数的两种方法
求解It^↑o随机微分方程解过程密度函数的两种方法
来源 :哈尔滨理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:q329118794
【摘 要】
:
为了确定Ito随机微分方程所描述系统的概率特性,给出了利用Fokker-Plank方程和Ito微分法变换求解解过程密度函数方法.
【作 者】
:
梁学忠
王宪杰
王雁霞
【机 构】
:
大连民族学院,烟台大学
【出 处】
:
哈尔滨理工大学学报
【发表日期】
:
2003年2期
【关键词】
:
随机微分方程
解过程
密度函数
求解方法
Fokker-Plank方程
微分变换
stochastic differential equation soluti
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为了确定Ito随机微分方程所描述系统的概率特性,给出了利用Fokker-Plank方程和Ito微分法变换求解解过程密度函数方法.
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