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文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出结论：上证综合指数周收益率时间序列和日收益率时间序列并没有表现出显著的长记忆性。
上海证券市场基于修正R/S分析的长记忆研究
【摘 要】
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文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏
【机 构】
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浙江省委党校
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年17期
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