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本文在随机利率情形下讨论了外汇欧式未定权益定价的问题。首先,利用鞅方法给出了当外汇汇率、外国债券及本国债券各自价格过程不完全独立时的外汇欧式期权定价公式;其次,给出了外汇欧式看涨和看跌期权价格的表达式及其两者之间的平价关系;最后,分别提出了外汇欧式看涨和看跌期权的套期保值策略。
随机利率情形下关于外汇欧式未定权益的定价
【摘 要】
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本文在随机利率情形下讨论了外汇欧式未定权益定价的问题。首先,利用鞅方法给出了当外汇汇率、外国债券及本国债券各自价格过程不完全独立时的外汇欧式期权定价公式;其次,给
【机 构】
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安徽农业大学经济管理学院
【出 处】
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中国商贸
【发表日期】
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2012年12Z期
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