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修正的Black-Scholes期权定价模型
修正的Black-Scholes期权定价模型
来源 :云南大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:kerrytony
【摘 要】
:
在期权有效期内σ,r,D0是时间t的已知函数下,得到了欧式期权的B-S定价方程的解,从而获得了欧式看涨和看跌期权的定价公式.
【作 者】
:
关莉
李耀堂
【机 构】
:
云南大学数学系
【出 处】
:
云南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2001年2期
【关键词】
:
期权
期权定价
Black-Scholes方程
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在期权有效期内σ,r,D0是时间t的已知函数下,得到了欧式期权的B-S定价方程的解,从而获得了欧式看涨和看跌期权的定价公式.
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