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在期权有效期内σ,r,D0是时间t的已知函数下,得到了欧式期权的B-S定价方程的解,从而获得了欧式看涨和看跌期权的定价公式.
修正的Black-Scholes期权定价模型
【摘 要】
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在期权有效期内σ,r,D0是时间t的已知函数下,得到了欧式期权的B-S定价方程的解,从而获得了欧式看涨和看跌期权的定价公式.
【机 构】
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云南大学数学系
【出 处】
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云南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2001年2期
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