【摘 要】
：
采用Bootstrap模拟方法检验股票价格异方差性.利用随机分析方法获得波动率的一个渐进估计,这种估计能够消除股票价格中可能存在的随机跳跃的影响,并且无需确定波动率函数的具
论文部分内容阅读
采用Bootstrap模拟方法检验股票价格异方差性.利用随机分析方法获得波动率的一个渐进估计,这种估计能够消除股票价格中可能存在的随机跳跃的影响,并且无需确定波动率函数的具体形式.建立了一个关于波动率为常数的原假设的统计量,用Bootstrap模拟方法可以获得该统计量的分布.用此检验方法对中国沪深两市指数进行检验,获得了两市中指数呈异方差性的结论.这种检验方法对认识市场微观结构、资产定价、投资和风险管理都具有积极作用.
其他文献
应用超声疲劳试验技术,对两种高强度钢在20 kHz频率下105～1010循环周次的疲劳性能进行了测试分析.结果表明:应力比R=-1时,D38MSV5S钢与100C6钢在105～1010循环周次之间,试样仍会
本文综述了近年来基于分子设计原理制备的热塑性弹性体的研究报道,包括提高聚氨酯热塑性弹性热稳定性和柔韧性;用立构可控茂金属催化剂制备聚丙烯热塑性弹性体;热可逆共价交
1IntroductionBecause of the wide applications in the area of biomedical and biotechnological fields, a great efforts have been done to fabricate different kinds
目的探讨SARS超微病理学及病原学特点.方法应用透射电镜、光镜、组织化学和免疫学方法对2例1～2周病程的早期SARS死亡尸检病例和4例3～5周病程的中晚期SARS死亡病例进行观察研究.
全光波长转换是全光网络的关键技术之一.利用多模半导体激光器的速率方程,建立了基于半导体激光器的全光波长转换器的理论模型,该模型不仅考虑了注入信号光对激光腔内载流子
在Mie理论的基础上,从单个球形粒子的散射效率因子出发,得到了1-6μm群体粒子的散射系数.根据布格尔定律导出了群体粒子对激光束的散射光强表达式,在接收器视场角范围内,模拟
目的改进7-羟基-3,4-二氢-2(1H)-喹啉酮的合成方法.方法以间氨基苯甲醚为原料,经N-酰化和分子内傅-克烃化反应合成.结果合成了目标化合物,两步反应的总收率为59%,并且分离出
合成并表征了配体为苯并噻唑衍生物的2种新型铱配合物,三[N,N-二(4甲苯基)-4-(2-苯并噻唑基)苯胺]合铱(Ir(bpmp)3)和三[N,N-二苯基-4(-2-苯并噻唑基)苯胺]合铱(Ir(bpp)3)。以
1-(1,4-苯并二(口恶)烷-2-羰基)哌嗪是制备抗高血压药物多沙唑嗪的重要中间体,手性多沙唑嗪可以通过中间体的手性分离来制备.用柱前衍生化-反相高效液相色谱法对1-(1,4-苯并
利用增生映射值域和的扰动理论,研究了一类与P有关的非线性椭圆边值问题在Lp(Ω)空间中解的存在性,其中2≤P＜+∞.所讨论的方程及所用的方法是对以往一些工作的推广和补充.