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市场风险是REITs(房地产投资信托基金)的主要风险来源。本文把证券风险管理的VaR(在险价值)引入REITs风险管理,并通过数据和实证的方法验证在我国房地产市场进行VaR历史模拟法进行风险管理的效果,希望对房REITs监控市场价格风险起到指导作用。
VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例
【摘 要】
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市场风险是REITs(房地产投资信托基金)的主要风险来源。本文把证券风险管理的VaR(在险价值)引入REITs风险管理,并通过数据和实证的方法验证在我国房地产市场进行VaR历史模拟
【机 构】
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北京大学软件与微电子学院金融信息工程系
【出 处】
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金融经济
【发表日期】
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2009年24期
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