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期刊论文
期权理论在公司信用风险定价模型中应用
期权理论在公司信用风险定价模型中应用
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xym1013
【摘 要】
:
本文在KMV的模型基础上,运用期权理论介绍和推导银行面临的信用风险度量方法,并对公司价值和波动率计算提出了改进,随后对违约距离的计算进行修正使之更加准确.
【作 者】
:
陈维
【机 构】
:
华中科技大学数学系
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
2007年S1期
【关键词】
:
期权理论
信用风险
违约距离
Option theory
Credit risk
Distance to default
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本文在KMV的模型基础上,运用期权理论介绍和推导银行面临的信用风险度量方法,并对公司价值和波动率计算提出了改进,随后对违约距离的计算进行修正使之更加准确.
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