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本文在KMV的模型基础上,运用期权理论介绍和推导银行面临的信用风险度量方法,并对公司价值和波动率计算提出了改进,随后对违约距离的计算进行修正使之更加准确.
期权理论在公司信用风险定价模型中应用
【摘 要】
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本文在KMV的模型基础上,运用期权理论介绍和推导银行面临的信用风险度量方法,并对公司价值和波动率计算提出了改进,随后对违约距离的计算进行修正使之更加准确.
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2007年S1期
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