【摘 要】
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2010年4月16日,我国正式开通股指期货业务,沪深300股指期货合约正式上市交易。股指期货的价格发现、套期保值、风险控制和资产配置等功能使A股市场更加完善。线性回归模型中
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2010年4月16日,我国正式开通股指期货业务,沪深300股指期货合约正式上市交易。股指期货的价格发现、套期保值、风险控制和资产配置等功能使A股市场更加完善。线性回归模型中的异方差性破坏了古典模型中随机误差项满足同方差性的基本假设,致使最小二乘法拟合效果较差,本文利用估计波动率的主要方法GARCH模型及衍生模型来估计股指期货上市前后对沪深300指数的波动性影响,探寻股指期货对冲模式的深远意义。
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