【摘 要】
：
基于我国风险管理的实际情况,介绍了风险价值（VAR）、GARCH模型及在其框架下计算波动率和估计分布临界值的过程和步骤,在此基础上,使用GARCH模型拟合沪深300综指收益率序列的波
论文部分内容阅读
基于我国风险管理的实际情况,介绍了风险价值（VAR）、GARCH模型及在其框架下计算波动率和估计分布临界值的过程和步骤,在此基础上,使用GARCH模型拟合沪深300综指收益率序列的波动率,并用以预测日VAR,估计结果显示我国股市的日VAR值仍相对较高,与发达国家金融市场的发展水平仍然有很大差距,监管部门应该具备风险管理意识,提高风险管理能力,更好地防范市场风险。
其他文献
本文着重从中国传统文化对现代管理理论实施有着一定阻碍和中国传统文化对现代管理理论实施有着补充与推动的作用这两方面来具体分析,中国传统文化对现代管理思想产生的影响
目前，我国有16家上市银行，其各项经营指标占银行总量的八成以上并呈现出较快增长的态势，在经济增长回升缓慢的背景下，提高经营绩效是商业银行增强综合竞争力的重要任务。经营绩效
在对双半内圈角接触球轴承进行合理的建模和网格划分后，通过PERMAS有限元软件对轴承接触应力进行有限元分析，了解该轴承应力分布状况，为轴承的性能分析提供了依据。
目的探讨肠道益生菌辅治促进幽门螺杆菌相关性胃溃疡患者的效果及作用机制。方法选择胃溃疡患者230例为研究对象,随机分为观察组和对照组,每组115例。对照组给予常规治疗,观
分析了绿色建筑设计理念,提出将绿色建筑设计理念应用到实际设计环节的原则和方法。
以二茂铁为前驱体,提供催化剂与部分碳源,三聚氰提供氮源与另外一部分碳源,在硅基底上制备出了碳纳米管阵列.碳纳米管为多壁结构,单根碳纳米管的平均直径为50 nm.碳纳米管的X
本文首先从总体上概述了我国3D电影市场基本情况,接下来从电影消费者行为以及大众传播的角度出发,通过马尔科夫链模型建立3D电影数学模型,进而进行定量研究,以期在电影上映之
森林碳汇已成为我国履行温室气体减排承诺的重要内容和应对气候变化的重要战略选择,并纳入全国碳交易市场自愿减排市场的交易对象。农户作为已开展森林经营碳汇项目实施的微观主体,受限于自身文化水平和市场信息不完全性,对于森林碳汇及交易仍缺乏科学的认知。基于农户对于森林碳汇信息掌握不完全的现状,本研究试图回答以下三个方面的问题:信息不完全条件下农户参与森林碳汇交易行为归于何种驱动因素?各驱动因素之间作用机制为
随着国家和政府对于创新创业的大力支持和鼓励,特别是在李克强总理提出"大众创业、万众创新"的口号后,在中国广袤的土地上掀起了"人人创新、大众创业"的新浪潮。大学生作为接
<正>"问题解决"一直是新课程改革所面临的一大教学疑难问题,它一改先前应用题教学"门户独立"的传统格局,成为各领域解决其相应实际问题的有机组成部分,完全融合于其他各学习