波动协同持续存在性研究

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：kangshuangming

【摘要】

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本文对几种多维GARCH模型的波动持续性及协同持续性条件进行了分析和研究，得出正交GARCH、广义正交GARCH、完全因子GARCH过程的协同持续与各分量波动过程的协整存在密切的关系

【作者】

：

杜子平张维

【机构】

：

天津大学管理学院,天津科技大学经济与管理学院

【出处】

：

系统工程学报

【发表日期】

：

2007年5期

【关键词】

：

多维GARCH 协同持续性 multivariate GARCH co-persistence in volatility

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本文对几种多维GARCH模型的波动持续性及协同持续性条件进行了分析和研究，得出正交GARCH、广义正交GARCH、完全因子GARCH过程的协同持续与各分量波动过程的协整存在密切的关系，而Hadamard乘积GARCH过程不存在协同持续，BEKKGARCH过程在因子模型的表达下存在协同持续，常奈件相关GARCH过程不存在因子表达等结论．

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