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期刊论文
我国上市公司可转换债券与股票价格的相关性研究
我国上市公司可转换债券与股票价格的相关性研究
来源 :消费导刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wzmuyelan
【摘 要】
:
选择中信标普债券指数中的转债全价和上证指数作为我国上市公司可转换债券价格和股票价格的代表。通过计算相关系数,对价格形成的时间序列进行单位根检验,探究其平稳性,用EG
【作 者】
:
周岑燕
【机 构】
:
中南财经政法大学
【出 处】
:
消费导刊
【发表日期】
:
2007年8期
【关键词】
:
可转换债券
股票
相关性
上证指数
中信标普债券指数
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选择中信标普债券指数中的转债全价和上证指数作为我国上市公司可转换债券价格和股票价格的代表。通过计算相关系数,对价格形成的时间序列进行单位根检验,探究其平稳性,用EG两步法进行协整检验。从而试图探究可转换债券与股票价格之间是否存在长期均衡关系。
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