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本文通过选用任一给定到期目的零息票债券收益率作为模型状态变量，在HJM框架下引入了广义久期和凸度，推广了利率风险管理中的传统久期和凸度，从而扩展了现有文献在这方面的研究。此外，还通过两个波动结构确定的HJM模型具体说明了所推广得到的久期和凸度在测度债券价格对利率变化敏感性中的应用情况。
HJM框架下利率风险测度的随机久期和凸度研究
【摘 要】
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本文通过选用任一给定到期目的零息票债券收益率作为模型状态变量，在HJM框架下引入了广义久期和凸度，推广了利率风险管理中的传统久期和凸度，从而扩展了现有文献在这方面的研究
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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西安电子科技大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2007年5期
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