【摘 要】
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公司间各种纽带关系形成的相依违约会影响相关公司的违约风险。本文选择适合中国股市的copula函数，构建基于copula的相依违约混合违约风险度量模型。将其应用于交叉持股上市公
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公司间各种纽带关系形成的相依违约会影响相关公司的违约风险。本文选择适合中国股市的copula函数，构建基于copula的相依违约混合违约风险度量模型。将其应用于交叉持股上市公司，进行考虑相依违约的违约风险度量。并比较来考虑和考虑相依违约两种情况下的违约风险度量结果，以及分析公司间相依违约差异给违约风险度量结果带来的影响。
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