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我国新三板市场的运行特征——基于GARCH模型的实证研究
我国新三板市场的运行特征——基于GARCH模型的实证研究
来源 :商业经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenfenglianxi
【摘 要】
:
通过对三板成指近两年的每日收盘价格数据进行整理,运用GARCH族模型来研究新三板市场的运行特征,结果表明:三板成指收益率波动的持续性较高,受到冲击出现的异常波动在短期内
【作 者】
:
谭黎阳
龙娜娜
【机 构】
:
上海师范大学商学院
【出 处】
:
商业经济
【发表日期】
:
2018年12期
【关键词】
:
新三板
三板成指
GARCH模型
杠杆效应
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通过对三板成指近两年的每日收盘价格数据进行整理,运用GARCH族模型来研究新三板市场的运行特征,结果表明:三板成指收益率波动的持续性较高,受到冲击出现的异常波动在短期内很难得以消除,且三板成指的收益与风险之间不存在相关关系,不具有杠杆效应。
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