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文章考虑了一类有AR（1）随机误差的面板数据模型,利用二阶段最大似然估计法给出了模型中参数的最大似然估计,并证明了该估计的强相合性。为了避免模型的错误识别,利用拉格朗日乘子检验法检验了随机误差是否具有一阶自回归AR（1）形式。
有AR（1）随机误差的面板数据模型的半参数估计与检验
【摘 要】
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文章考虑了一类有AR（1）随机误差的面板数据模型,利用二阶段最大似然估计法给出了模型中参数的最大似然估计,并证明了该估计的强相合性。为了避免模型的错误识别,利用拉格朗日乘
【机 构】
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郑州航空工业管理学院数理系,华中科技大学数学与统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2016年7期
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