【摘 要】
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本文通过分析法计算VaR(Value-at-Risk,在险价值),并通过Kupiec的失败频率检验比较模型的优劣,发现上证股市的风险要略高于深证股市的风险,对于上证综指而言,在95%的置信水平
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本文通过分析法计算VaR(Value-at-Risk,在险价值),并通过Kupiec的失败频率检验比较模型的优劣,发现上证股市的风险要略高于深证股市的风险,对于上证综指而言,在95%的置信水平下,EGARCH-M模型更好,在99%置信水平下,GARCH-M模型最好,对于深证成指而言,在95%的置信水平下,PARCH-M更好,在99%置信水平下,GARCH-M模型最好。
In this paper, VaR (Value-at-Risk, VaR) is calculated by analysis, and the pros and cons of Kupiec’s failure frequency test are compared to find out that the risk of SSE is slightly higher than that of Shenzhen Stock Exchange. For the Shanghai Composite Index Said that under the 95% confidence level, the EGARCH-M model is better and the GARCH-M model is the best at the 99% confidence level. For the Shenzhen Component Index, at a 95% confidence level, the PARCH-M Even better, the GARCH-M model is best at 99% confidence.
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