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基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,给出了破产概率的上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广.
保费再投资下COX风险模型的破产概率
【摘 要】
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基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,给出了破产概率的上界的Lundberg不等式,
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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贵州师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年5期
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