切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价
随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价
来源 :河北师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:michelle77
【摘 要】
:
在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,并且在利率为Ho—Lee模型下,推导出了随机利率下幂期权的定价公式,从而推广了以前的结果.
【作 者】
:
王嘉展
刘丽霞
【机 构】
:
河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
河北师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2014年2期
【关键词】
:
分数布朗运动
幂期权
Ho—Lee模型
随机利率
fractional Browian motion power option Ho-Lee model sto
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,并且在利率为Ho—Lee模型下,推导出了随机利率下幂期权的定价公式,从而推广了以前的结果.
其他文献
ZnO/MgxZn1-xO量子阱中的极化子效应
通过Lee-Low-Pines(LLP)变分方法研究了纤锌矿ZnO/MgxZn1-xO有限深量子阱中电子与光学声子(定域声子、半空间声子)相互作用对极化子能级的影响,给出了极化子基态能量、跃迁能量和
期刊
量子阱
电子-声子相互作用
能量
极化子效应
quantum well electron-phonon interaction energy effect of
利用IGS数据分析2010-2012年电离层电子含量变化
利用IGS提供的2010-2012年3a的电离层服务产品IONEX数据,分析了点(120°E,30°N)的不同时间尺度的TEC变化情况,发现该地区TEC变化存在几个规律:1)3a的TEC变化具有明显的
期刊
总电子含量
变化规律
冬季异常
TECvariations law winter anomaly
丛藓科18种藓类植物孢子萌发与原丝体发育特征研究
比较系统地对丛藓科11属18种藓类植物孢子萌发和原丝体发育过程进行研究,分析了其发育过程中的不同特征.参照Nishida对藓类植物孢子萌发和原丝体发育类型的划分标准,将丛藓科
期刊
丛藓科
孢子萌发
原丝体发育
孢子萌发型
Pottiaceae spore germination protonema development sporelin
2005年世界航天运输与导弹武器发展回顾
总结了2005年世界航天运输系统研制与进展情况;详细介绍了国外战略弹道导弹的部署数量、旧型号退役以及新型号研制试验以及战术弹道导弹发展特点;回顾了美国导弹防御系统已部署
期刊
航天运输系统
弹道导弹
导弹防御
Space transportation system Ballistic missile Missile defense
有效载荷整流罩降噪性能的数值分析和优化设计研究
通过基于SAE的数值分析软件对大型运载火箭有效载荷整流罩的降噪性能进行了分析,结合已经获得的大量试验数据,确定了影响有效载荷整流罩降噪性能的关键参数,并对关键参数进行
期刊
能量统计法
有效载荷整流罩
降噪性能
优化设计
Statistical energy analysis Payload fairing Anti-acoust
美国国家航空航天局对阿瑞斯火箭致命缺陷做出回应
日前,美国国家航空航天局(NASA)官员就有关阿瑞斯火箭的负面消息做出回应。之前有过报道,阿瑞斯火箭存在致命缺陷,发射时当风速超过20km/h,火箭将发生漂移并撞击发射塔,造成星箭俱毁
期刊
美国国家航空航天局
火箭
缺陷
振动问题
月球轨道
发射塔
宇航员
新时代陕西省中高端消费发展对策研究——基于ELES模型的分析
在新时代背景下,陕西省经济实现了较快发展,消费结构也实现了一定优化,中高端消费需求侧和供给侧的前提条件都已经具备。然而,通过构建ELES模型分析发现,陕西省当前还存在着
期刊
新时代
中高端消费
需求弹性
ELES模型
new eramedium-high-end consumptiondemand elasticityELES mo
资管新规下E城市商业银行理财产品净值化转型研究
目前全国银行的理财业务主要是朝着理财净值化转型方向发展。近年来的银行利率从存款角度出发都相对处于低位,稳定的投资机会正被普通大众不断地积极寻求。期限、定价灵活、收益获取较高是银行现在所发售净值型理财产品拥有的主要特点,同时它又拥有风险相对较小的特质和长处相比基金、股票等来说,所以部分理财购买者很喜欢此类产品。《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》由人民银行、银保监会、证监会和外汇管理局在201
学位
商业银行
理财
资管新规
净值化转型
美国空军制定下一代运载火箭技术发展计划
据英国《简氏防务周刊》2004年9月8日报道,美空军正在制定下一代运载火箭技术的发展计划。该计划分3个阶段进行:2010年,研制出适当的部件,以比较经济的方式生产小型一次性运载火
期刊
美国空军
运载火箭技术
发展计划
热防护系统
余度伺服系统神经网络建模研究
针对余度伺服系统中的非线性和不确定性,进行了神经网络建模的研究.利用网络预测误差的相对平均值对神经网络的泛化能力进行了定量的分析.结合文中提出的动态递归网络,通过对
期刊
伺服机构
神经网络
三余度
建模
泛化
ServomechanismNeural networks Triplex redundancy Modeling
G
与本文相关的学术论文