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考查了一种受随机因素影响的股价模型中,投资者仅知道股价信息和边信息的效用优化问题.利用测度变换和投影,给出了最优解的一种形式.对于对数和幂效用函数,得到了最优效用.
带边信息的效用优化问题
【摘 要】
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考查了一种受随机因素影响的股价模型中,投资者仅知道股价信息和边信息的效用优化问题.利用测度变换和投影,给出了最优解的一种形式.对于对数和幂效用函数,得到了最优效用.
【机 构】
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上海交通大学数学系
【出 处】
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上海交通大学学报
【发表日期】
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2003年11期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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