【摘 要】
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本文分析一个转换函数为logistic形式的双阀值平滑转换自回归(LSTAR)模型,并对该模型的非线性进行了诊断检验.通过泰勒展开等手段,用一个简单的线性模型逼近非常复杂的非线性
【机 构】
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浙江工商大学金融学院; 浙江工商大学统计与数学学院和现代商贸研究中心;
【基金项目】
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教育部人文社会科学青年基金项目(09YJCZH110);国家自然科学基金(11001238,71073142/G0301);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20103326120002);浙江省高校人文社会科学重点研究基地项目(金融学,统计学);教育部省部共建人文社会科学重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心一般项目资助;浙江省社会科学界联合会研究课题成果(2012N133)
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本文分析一个转换函数为logistic形式的双阀值平滑转换自回归(LSTAR)模型,并对该模型的非线性进行了诊断检验.通过泰勒展开等手段,用一个简单的线性模型逼近非常复杂的非线性的双阀值LSTAR模型,对应的两个模型的零假设被证明完全等价,从而大大简化模型线性性的诊断检验工作.理论研究表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶泰勒展开,双阀值模型只需要对转换函数进行一阶泰勒展开即可,这大大节省了自由度.模拟研究和实际数据分析结果验证了理论结果的有用性.
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