【摘 要】
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本文从Fama-French三因子模型入手,选取了中国市场A股中100支股票的相关数据,采用资产组合分类的方法进行了数据处理,计算出市场因子、市值因子(SMB)、市值比因子(HML)后进行
【机 构】
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大连理工大学数学科学学院,辽宁工程技术大学理学院,大连理工大学数学科学学院
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本文从Fama-French三因子模型入手,选取了中国市场A股中100支股票的相关数据,采用资产组合分类的方法进行了数据处理,计算出市场因子、市值因子(SMB)、市值比因子(HML)后进行多元线性回归,并对模型的拟合度和P值进行分析,完成FF三因子模型在中国股市的数据实证。同时利用换手率对Fama-French三因子模型进行两种改进,得到两个新的三因子模型,进行回归分析。改进后的模型解释能力大于三因子模型,可以作为一个新的资产定价模型来进行实际应用。
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