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摘要：考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法，该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程（PDE），获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率的多个单因子模型，应用该方法进行参数估计，并引AIC准则进行模型识别。
银行间同业拆借市场利率扩散模型及实证
【摘 要】
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摘要：考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法，该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程（PDE），获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率
【机 构】
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中南财经政法大学统计与数学学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2013年23期
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