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期权具有管理波动率风险的使命,故而波动率分析是期权投资者的重要维度,对于股指期权定价中波动率的研究,传统的方法计算量大,且不易求出,本文针对历史波动率、已实现波动率和隐含波动率,利用MATLAB语言,得出了更为精准的波动率估计方法,为期权定价问题提供了重要的依据参数。
期权定价中波动率的MATLAB求解方法
【摘 要】
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期权具有管理波动率风险的使命,故而波动率分析是期权投资者的重要维度,对于股指期权定价中波动率的研究,传统的方法计算量大,且不易求出,本文针对历史波动率、已实现波动率
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院;
【出 处】
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延安大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2018年03期
【基金项目】
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陕西省教育厅专项科研计划项目(17JK0874);延安市科研发展计划项目(2017WZZ-03-02);延安大学大学生创新创业训练计划项目(D2016101)
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