【摘 要】
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本次美国次贷危机通过不同的传染渠道席卷全球,厘清这次危机的传染渠道对深刻认识金融危机意义重大.选取32个经济体次贷危机前后21个季度中的数据,引入空间面板回归模型对表
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院; 中国石油大学(北京);
【基金项目】
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国家自然科学基金重点项目(70933003);国家973计划(2007CB814902)
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本次美国次贷危机通过不同的传染渠道席卷全球,厘清这次危机的传染渠道对深刻认识金融危机意义重大.选取32个经济体次贷危机前后21个季度中的数据,引入空间面板回归模型对表现金融市场关联程度的Copula传染指数进行传染渠道的实证分析,结果表明:金融渠道是本次危机的主要传染渠道,国际贸易渠道的重要性弱于金融渠道;同时,流动性风险和信用风险加剧了金融传染的程度;但货币竞争性贬值因素在美国次贷危机的传染过程中作用并不显著.此外,区域性经济组织之间的传染明显强于地理关系之间的传染.
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