【摘 要】
:
结合Iglesias给出的新的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法,将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日期间美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的
【机 构】
:
浙江工商大学统计与数学学院,安徽师范大学数学计算机科学学院
【出 处】
:
安徽师范大学学报(人文社会科学版)
【基金项目】
:
国家自然科学基金项目(11101364,11201421);浙江省自然科学基金项目(Y6110110);全国统计科研计划项目(2013LY137);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)资助
论文部分内容阅读
结合Iglesias给出的新的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法,将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日期间美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的日对数收益率序列,并在不同的方法下分别预测了它们的VaR(风险值)。结果表明对于日元,利用新估计方法预测VaR更合适;而对于美元、港币和欧元,Hill估计法更有优势。
其他文献
人类对颜色的认知的发展既与人的生理机制有关,又与人类生存的环境和语言文化背景密切相关。由于英汉民族文化风俗、地理位置、历史传统、宗教信仰、民族心理等差异,导致英汉
缺血性心脏病是全球死亡率最高的疾病之一,人们迫切需要新的治疗方法和预防手段。一般情况下,心肌细胞依赖于线粒体氧化磷酸化所产生的ATP来维持其舒缩功能和离子泵功能。细
目的:对瑶药四方藤的化学成分进行初步研究。方法:采用硅胶柱色谱、薄层色谱、重结晶等化学方法进行分离纯化,并根据化合物的理化性质和波谱数据鉴定其化学结构。结果:从四方
直观教具在生物教学中具有重要的作用,要提高教师的教学质量和学生的学习兴趣,必须重视直观教具在生物教学中的作用。
本文立足于国际谈判的实践理论,着重论述跨文化国际谈判中文化差异对谈判过程及结果的影响,并通过介绍相关谈判对策,帮助学习者提高谈判的实践本领。
以绥中36-1减压渣油为原料,用氧化工艺生产20号硬质沥青,各项指标均能满足用户提出的质量指标要求。生产20号硬质沥青产品1200t,满足了大广高速试验路段使用要求。
结合作品来谈心理描写和“意识流”,说明心理描写与意识流在创作技法上各有不同,又各有千秋。心理描写可以吸收意识流创作技法中的合理成分.但绝不可以用意识流创作技法去代替心
莎士比亚喜剧汲取了古希腊神话的养分,大量的古希腊神话因子通过故事类型、主题类型、人物类型在剧中显现。莎翁喜剧与古希腊神话一样,是人性与神性的合璧,表达了世俗与神圣
随着国际安全环境的重大变化,印度加紧了其军事战略的调整和军队建设的步伐,大力发展导弹武器体系建设,对周边国家和地区形成了安全威胁。在分析印度军事战略的基础上,重点阐
作为海明威最优秀的短篇小说之一,《乞力马扎罗的雪》以大量使用意识流而著称于世。这篇小说在描述悬于一线的死亡过程的同时,切入了大量的意识流描述,集中反映了他作品的典