【摘 要】
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基于GARCHSK模型对期货收益序列的条件偏度和峰度进行动态建模，提出了“有偏”和“尖峰厚尾”分布下的VaR估计方法。通过对沪铜期货的实证研究表明，其收益分布存在明显的“有偏
【出 处】
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北京航空航天大学学报(社会科学版)
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基于GARCHSK模型对期货收益序列的条件偏度和峰度进行动态建模，提出了“有偏”和“尖峰厚尾”分布下的VaR估计方法。通过对沪铜期货的实证研究表明，其收益分布存在明显的“有偏”和“尖峰厚尾”。基于不同分布假定下的VaR估计结果的Kupiec检验表明，基于GARCHSK的VaR估计方法能够有效提高VaR的估计精度。
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