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基于高频数据的时间序列长记忆系数比较研究
基于高频数据的时间序列长记忆系数比较研究
来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zgm_19780916
【摘 要】
:
在高频数据中,交易持续时间序列,交易量序列和收益率平方序列都存在长记忆现象。本文采用半参数方法,对同一只股票的上述三种序列的长记忆参数进分析比较,结果显示,三种序列
【作 者】
:
刘洪
王江涛
【机 构】
:
中南财经政法大学统计与数学学院;
【出 处】
:
数理统计与管理
【发表日期】
:
2004年期
【关键词】
:
高频数据
交易持续时间
长记忆参数
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在高频数据中,交易持续时间序列,交易量序列和收益率平方序列都存在长记忆现象。本文采用半参数方法,对同一只股票的上述三种序列的长记忆参数进分析比较,结果显示,三种序列都存在长记忆现象,而且同一只股票的上述三种序列具有相同的长记忆参数。这些结果为微观市场的相关理论提供了实证。
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