折射Lévy风险过程的Parisian破产问题

来源 :数学物理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xialin1983922

【摘要】

：

该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lévy过程的尺度函

【作者】

：

张万路赵翔华

【机构】

：

曲阜师范大学统计学院山东曲阜273165

【出处】

：

数学物理学报

【发表日期】

：

2019年1期

【关键词】

：

折射Lévy风险过程 Parisian延迟 Parisian破产概率尺度函数

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该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lévy过程的尺度函数(scale function)以及波动性理论(fluctuation)给出了折射Lévy风险过程的Parisian破产概率的确切表达式.

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