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应用现代时间序列方法,基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型、白噪声估值器和观测预报器,对于广义离散随机线性系统,提出了降阶Wiener状态估值器,可统一处理滤波、平滑和预报问题,并且能减少计算负担.仿真例子说明了算法的有效性.
广义离散随机线性系统降阶Wiener滤波、平滑和预报器
【摘 要】
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应用现代时间序列方法,基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型、白噪声估值器和观测预报器,对于广义离散随机线性系统,提出了降阶Wiener状态估值器,可统一处理滤波、平滑和预报问
【机 构】
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哈尔滨工业大学,黑龙江大学
【出 处】
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控制理论与应用
【发表日期】
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2004年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目 (60 3 740 2 6) ;黑龙江省自然科学基金项目 (F0 -15 )
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