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ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究
ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:k5105320
【摘 要】
:
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面.本文采用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动集簇性以
【作 者】
:
曾慧
【机 构】
:
浙江工商大学数量经济系
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2005年03X期
【关键词】
:
上证综合指数
波动性
实证研究
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波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面.本文采用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点,从而表明了我国股票市场与发达国家成熟市场有相似之处.
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