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期刊论文
VAR方法及其在中国股市风险度量中的应用
VAR方法及其在中国股市风险度量中的应用
来源 :中国经贸 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rttrthjfds
【摘 要】
:
VAR方法是金融市场上一种风险管理方法,本文以辽宁省上市公司股票为样本测量的它们VAR值,从而验证VAR方法在我国股票市场风险度量中的有效性。实证表明,VAR风险控制方法在我国股
【作 者】
:
韩娜
【机 构】
:
东北财经大学研究生院
【出 处】
:
中国经贸
【发表日期】
:
2009年20期
【关键词】
:
中国股票市场
VAR方法
风险价值
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VAR方法是金融市场上一种风险管理方法,本文以辽宁省上市公司股票为样本测量的它们VAR值,从而验证VAR方法在我国股票市场风险度量中的有效性。实证表明,VAR风险控制方法在我国股票市场具有一定参考价值,但有时会出现高估了损失值,使用时仍需谨慎。
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