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对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.
Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用
【摘 要】
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对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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东华大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年1期
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