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研究了可转换债券的定价问题,可转换债券的价值依赖于股票价格、公司价值和违约风险及赎回和回售等因素.假设股票价格和公司价值都服从跳扩散过程,应用风险中性定价原理和全期望公式,推导出带赎回和回售条款的有违约风险的可转换债券的定价公式.
跳扩散过程下带违约风险的可转换债券定价
【摘 要】
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研究了可转换债券的定价问题,可转换债券的价值依赖于股票价格、公司价值和违约风险及赎回和回售等因素.假设股票价格和公司价值都服从跳扩散过程,应用风险中性定价原理和全
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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河南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年05期
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