随机微分方程2种数值方法的稳定性分析

来源 :河海大学常州分校学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：iceman923

【摘要】

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给出了求解随机微分方程的2种数值方法:有限差分法和向后Milstein法,基于随机微分方程的试验方程分析讨论了2种数值方法的均方稳定性和A-稳定性,得到了相应的稳定性条件和稳

【作者】

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邱妍朱永忠

【机构】

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河海大学理学院

【出处】

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河海大学常州分校学报

【发表日期】

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2007年04期

【关键词】

：

随机微分方程均方稳定 A-稳定向后Milstein法有限差分法

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给出了求解随机微分方程的2种数值方法:有限差分法和向后Milstein法,基于随机微分方程的试验方程分析讨论了2种数值方法的均方稳定性和A-稳定性,得到了相应的稳定性条件和稳定域.最后应用MatLab进行模拟演示,模拟演示结果表明,有限差分法和向后Milstein法都全局一阶强收敛于随机微分方程的求解过程,并且验证了均方稳定理论的正确性.

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