【摘 要】
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Markowitz均值-方差模型是经典的金融投资组合优化模型,旨在寻找具有较高收益和较低风险的最优资产配置比例。本文引入二次规划算法和遗传算法,并应用二次规划算法、遗传算法
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Markowitz均值-方差模型是经典的金融投资组合优化模型,旨在寻找具有较高收益和较低风险的最优资产配置比例。本文引入二次规划算法和遗传算法,并应用二次规划算法、遗传算法matlab编程求解、遗传算法工具箱三种方法对Markowitz均值-方差模型进行求解。二次规划算法收敛速度较快,其收敛速度依赖初始值的选取。遗传算法在全局搜索方面性能较优异,但局部搜索能力不足,后期收敛速度较慢。使用遗传算法工具箱进行求解,既快捷又简便。实验结果表明,当数据规模不大时,二次规划算法和遗传算法均能提供有效的投资组合建议。
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