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观察Black-Scholes欧式买权模型可知,有5个变量的变动会影响欧式买权价值的变动,包括标的股价、履约价、无风险利率、到期日及标的股报酬率标准差.讨论当某一变量变动时,欧式买权价值的变动值及如何采用这些避险参数来规避实务中的风险.
Black-Scholes模型欧式买权的避险参数分析
【摘 要】
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观察Black-Scholes欧式买权模型可知,有5个变量的变动会影响欧式买权价值的变动,包括标的股价、履约价、无风险利率、到期日及标的股报酬率标准差.讨论当某一变量变动时,欧式
【机 构】
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武汉理工大学,中央财经大学
【出 处】
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科技进步与对策
【发表日期】
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2003年10期
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