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一、VaR定义及其实质 rn1.VaR的定义及表现形式 rn关于 VaR的定义说法众多, Philippe Jorion(1996)给出的权威说法是"在正常的市场条件下,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失.
VaR方法及其在我国证券市场风险管理中的应用
【摘 要】
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一、VaR定义及其实质 rn1.VaR的定义及表现形式 rn关于 VaR的定义说法众多, Philippe Jorion(1996)给出的权威说法是"在正常的市场条件下,给定置信区间的一个持有期内的最坏
【机 构】
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清华大学经济管理学院
【出 处】
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特区经济
【发表日期】
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2005年10期
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