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VaR方法及其在我国证券市场风险管理中的应用
VaR方法及其在我国证券市场风险管理中的应用
来源 :特区经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wkz_wkz123
【摘 要】
:
一、VaR定义及其实质 rn1.VaR的定义及表现形式 rn关于 VaR的定义说法众多, Philippe Jorion(1996)给出的权威说法是"在正常的市场条件下,给定置信区间的一个持有期内的最坏
【作 者】
:
刘星
金占明
【机 构】
:
清华大学经济管理学院
【出 处】
:
特区经济
【发表日期】
:
2005年10期
【关键词】
:
方法及
证券市场
风险管理
应用
risk management
市场条件下
置信区间
预期损失
持有期
权威
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一、VaR定义及其实质 rn1.VaR的定义及表现形式 rn关于 VaR的定义说法众多, Philippe Jorion(1996)给出的权威说法是"在正常的市场条件下,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失.
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