【摘 要】
：
对上证指数的收益率、波动性与成交量的动态关系进行了实证分析.采用EGARCH(1,1) M模型和ARMA(4,3) ARCH(1)模型分别测度上证指数收益率的波动性以及成交量的波动性,使用逐步
【机 构】
：
天津大学管理学院,天津大学管理学院 天津300072山东大学管理学院山东济南250100 rrrrrrrrn,天津300072
论文部分内容阅读
对上证指数的收益率、波动性与成交量的动态关系进行了实证分析.采用EGARCH(1,1) M模型和ARMA(4,3) ARCH(1)模型分别测度上证指数收益率的波动性以及成交量的波动性,使用逐步回归法建立了收益率与成交量(R-V),收益率的波动性与成交量(hR-V)以及收益率的波动性与成交量的波动性(hR-hV)等的二维动力学模型,并用动力学方法研究以上诸二维系统的动力学行为.研究结果表明,虽然大量研究结果表明股市收益率时间序列存在混沌现象,但由收益率与成交量、波动性与成交量等构成的二维动力系统并不存在混沌现象.
其他文献
<正>现在,学生中独生子女占绝大部分,优越的家庭和社会条件,使他们中相当大的一部分,自我意识膨胀,而对于集体、社会、国家的责任感相对淡薄。因此,数学教学和其他各学科一样
<正>2015年9月2日,美国国会服务部发布题为《海军激光器、电磁轨道炮和超高速炮弹:背景及国会需考虑的问题》的报告,全文35页。报告指出,美海军正在研发固态激光器(SSL)、电
初中英语课堂教学中,教师们一致在寻找一种有效、高效的教学方法,寻找初中英语课堂教学的努力方向。下面从初中英语新课标理念和有效教学的相关理念出发,通过对"生本生成"撬
在面向目标跟踪的传感器管理问题中,以信息增量作为优化指标的方法未考虑到不同类型目标的影响程度。实际应用中,不同威胁程度的目标应给予不同程度的关注,从而分配不同的传
团队绩效提升的过程,实际上就是团队成员之间及团队与其成员之间的博弈过程。要提升团队的绩效,就必须以有效制度和措施激励团队及其所有成员都选择合作策略,遏制团队成员非
隐喻不仅是一种语言修辞现象,而且是人类思维的重要组成部分,是人类认知的重要工具.文章着重分析了科技英语词汇中的隐喻现象尤其是隐喻的思维方式类比的广泛应用以及科技英
“后发型”国家步入现代化 ,须“政治先行”———本文试图以辛亥革命“政治先行”的蹒跚步履为背景 ,阐释中国共产党人对辛亥革命开创的现代化事业的承继与超越 ,揭示具中国
<正>一、引言随着人们对办公条件的日益重视,办公室环境建设越来越受到关注。纵观近年来的办公室环境建设研究,不外乎从两个方面着手,即硬环境和软环境。如郭莉从精神引导、
迷迭香精油是迷迭香的挥发性成分,具有多种优良的生物活性,广泛应用于多个领域。本文对迷迭香精油的提取技术和药理作用做一综述,旨在为迷迭香精油生产和应用企业提供有价值
目的探讨国人Leber病线粒体DNA3个原发位点突变的发生频率及其相关研究。方法视力、视野、视觉电生理、FFA等检查而确诊为视神经病变者,常规采用外周血液行mtDNA3个位点检测,