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运用GARCH、TGARCH以及EGARCH模型对我国三大类商业银行股价的波动性进行了实证分析,并与上证综合指数进行了比较。研究结果表明,大型银行、中型银行、城商行与上证综指均为当期正相关关系,不存在领先滞后关系,且均具有异方差性、波动的持续性和非对称性。
商业银行股价波动特征的比较研究
【摘 要】
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运用GARCH、TGARCH以及EGARCH模型对我国三大类商业银行股价的波动性进行了实证分析,并与上证综合指数进行了比较。研究结果表明,大型银行、中型银行、城商行与上证综指均为
【机 构】
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中国科学院大学经济与管理学院,中国工商银行博士后科研工作站
【出 处】
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经济论坛
【发表日期】
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2017年06期
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